Studienmodule

In der Praxisphase I vertiefst die in den ersten drei Semestern erworbenen mathematischen, statistischen, wirtschaftswissenschaftlichen und/oder IT-Grundlagen in der Praxis und erwirbst konkrete Kenntnisse über das Tätigkeitsfeld einer Wirtschaftsmathematikerin bzw. eines Wirtschaftsmathematikers in dem jeweiligen Kooperationsunternehmen.

Die Praxisphase I findet im 4. Semester statt.

Modulbeauftrage: Prof. Dr. Brück

Zu Beginn der Praxisphase II hast Du bereits alle Module am Campus absolviert und bist nun bestens ausgebildet, um spannende Teilprojekte in Deinem Kooperationsunternehmen selbständig zu bearbeiten.

Modulbeauftrage: Prof. Dr. Brück

Die Praktische Studienphase ist eine Spezialisierungspraxisphase in Deinem Kooperationsunternehmen und dient der Vorbereitung auf die anstehende Bachelorarbeit. Du arbeitest mindestens zehn Wochen durchgehend an einem Projekt im jeweiligen Fachgebiet, fertigst einen Praktikumsbericht an und präsentierst die Ergebnisse in einem Vortrag.

Praktische Studienphase und Bachelorarbeit finden im 8. Semester statt.

Modulbeauftrage: Prof. Dr. Brück

a) Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens, GoB, Ansatz- und Bewertungsgrundsätze (HGB).
b) Bestandteile des Jahresabschlusses, Lagebericht, Anhangangaben, Eröffnung und Abschluss von Bestands- und Erfolgskonten, Eröffnungs- und Schlussbilanz, Ergebnisverwendung.
c) Einführung in die Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS), Rechtsgrundlagen, grundlegende Unterschiede zwischen HGB und IFRS.
d) Besonderheiten der Rechnungslegung bei Banken und Versicherungen, Bewertungsgrundsätze, bankspezifische Reserven, versicherungstechnische Rückstellungen, Aufbau von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung von Banken und Versicherungen (HGB).
e) Einführung in die Bilanzanalyse, ausgewählte Bilanz- und GuV-Kennzahlen, Cashflow-Analyse.

Modulbeauftrage: Prof. Dr. Brück

Cashflows, Zinsrechnung und Barwerte unter einer Zinsstrukturkurve, Methodik rekursiver Berechnungen. Überblick über das Tarifspektrum, Rechnungsgrundlagen und Risiken, Erfüllungsbeträge und Leistungsbarwerte, Ausgleich im Kollektiv, Äquivalenzprinzip und Prämienberechnung, Deckungsrückstellung, Vertragsänderungen, Rückkaufswerte, Überschussquellen und Überschussbeteiligung, Beteiligung an Bewertungsreserven, Aspekte der Produktentwicklung und des aktuariellen Controllings, fondsgebundene Versicherungen. Risikobewertung im Kollektiv, Projektionsrechnungen, Solvency II – Rückstellung und Kapitalanforderung. Fallstudien zu ausgewählten Aspekten (z. B. Tarifentwicklung, Profit Test, Risikomanagement).

Modulbeauftrager: Prof. Dr. Wolf

a) Krankenversicherungsmathematik: Ökonomisches und rechtliches Umfeld, Überblick über das Tarifspektrum, Rechnungsgrundlagen, Prämienberechnung und Alterungsrückstellung bei Verträgen mit und ohneÜbertragungswert, Beitragsanpassung, Tarifwechsel, Überschussbeteiligung und Beitragsermäßigung im Alter, aktuarieller Kontrollzyklus, aktuarieller Unternehmenszins, Aspekte des Risikomanagements im Solvency II-Umfeld, Fallstudien zu Produktentwicklung und Risikomanagement (z. B. Herleitung von Rechnungsgrundlagen, Tarifdesign, Einsatz von Gesundheits-Apps, Solvency II -Rückstellung).
b) Pensionsversicherungsmathematik: Rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen der betrieblichen Altersversorgung, Durchführungswege, Bevölkerungsmodell und Rechnungsgrundlagen, Modellierung der Cashflows im Mehrzustandsmodell und diskrete Markovprozesse, Erfüllungsbetrag und Barwerte von Pensionsverpflichtungen, Prämien und Rückstellungen, alternative Garantiekonzepte in der betrieblichen Altersversicherung.

Modulbeauftrager: Prof. Dr. Wolf

Wirtschaftswissenschaften: Abgrenzung zwischen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, betriebliche Funk-tionsbereiche, Rechtsformen der Unternehmen, Rechnungswesen, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-rung, Bewertungsprinzipien, Aufbau einer Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, T-Konten, Buchungssät-ze, Bestands- Aufwands- und Ertragskonten, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzierungund Investitionen, Markt, Angebnot und Nachfrage, Preistheorie, Haushaltstheorie, Unternehmenstheo-rie, Preisbildung bei vollständigem Wettbewerb und im Monopol, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,Konjunkturtheorie, Fiskalpolitik und Geldpolitik.Investmenttheorie: Zins, Barwert, stetige und diskrete Modelle, Transformation zukünftiger Zahlungs-ströme, Interne Rendite, Barwertmethode, Bewertung von Investitionen, Bonds, Bond Yield, Kennzahlen:Duration und Convexity, Anwendung: Immunisierung von Bond-Portfolios, Yield Curve und Zinsstruktur,Forward Rates, Running Present Value und Floating Rate Bonds, Duration und Immunisierung, CapitalBudgeting, Optimal Portfolios, Optimal Management, Harmony Theorem, Bewertung einer Firma.

Modulbeauftragte: Prof. Dr. Brück

Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Arbitrage und Replikation, Vollständigkeit, Fundamentalsatz der Preis-theorie, risikoneutrale Bewertung von Optionen, Forward-Kontrakten und Anleihen, Put-Call-Parität, Par-titionen, Algebren und Filtrationen, messbare, vorhersehbare und adaptierte stochastische Prozesse, ins-besondere adaptierte Preis-, Dividenden- und Zinsprozesse, Handelsstrategien, Einbeziehung von Dividen-denzahlungen in die Bewertung von Derivaten, Diskrete Stochastische Analysis, Martingal-Darstellungssatz,Satz von Girsanov, Konvergenz der Binomialbaumformeln für Call- und Put-Optionen gegen die Black-Scholes-Formeln, europäische und amerikanische Optionen, Satz von Merton.

Modulbeauftrager: Prof. Dr. Kremer

a) Basel III / Solvency II: Einführung in das Risikomanagement. Risikobegriff und Stakeholder des Risikomanagements, bank- und versicherungsspezifische Risikoarten. Aufsicht des Finanzsektors innerhalb der EU (Gesetzgebungsprozess, Aufsichtsbehörden, die rechtliche Verankerung von Basel III / IV und Solvency II). Risikomanagement-Prozesse und -Systeme (Risikostrategie, Regelkreis des Risikomanagements, Interne Kontroll- und Frühwarnsysteme). Aufbauorganisatorische Aspekte (Modell der drei Verteidigungslinien, ausgewählte Funktionen nach MaRisk / MaGo). Das Drei-Säulen-Modell von Solvency II / Basel II (III, IV).
b) Marktrisiken: Verteilungsfunktionen und Quantile, Value at Risk, Delta-Normal-Methode, Sensitivitäten und „Greeks“, Zerlegung von Portfolio-Risiken in Teilrisiken, Monte-Carlo-Simulationen und historische Simulationen, Risikomaße und Risikokapital, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall. Backtesting (Baseler Ampel).
c) Portfoliotheorie: Rendite, rationale Investoren, erwartete Rendite und Risiko, Diversifikationseffekte, mu-sigma-Diagramme, Effizienzlinie und Minimum-Varianz-Portfolio, Kapitalmarktlinie, Marktportfolio,CAPM und Wertpapierlinie, CAPM als Preismodell, Portfolio-Optimierung, nutzenbasierte Portfolio-Optimierung, systematisches und spezifisches Risiko, risikoadjustierte Performancemessung, Sharpe Ratio, Jensen-Index.

Modulbeauftrager: Prof. Dr. Kremer

Überblick über den deutschen Sachversicherungsmarkt, mathematische Grundlagen der Sachversicherungs-mathematik, erzeugende, momenterzeugende und charakteristische Funktion von Verteilungen, Anwen-dung dieser Transformationen, individuelles und kollektives Modell der Schadenversicherung, Approximation und numerische Berechnung der Gesamtschadenverteilung, Prämienberechnung, Prämiendifferenzierung, Credibility-Verfahren, Reservierung in der Schadenversicherung, Groß- und Spätschadenproblematik, Verfahren zur Berechnung der Spätschadenreserve, Risikoteilung, Rückversicherung.

Modulbeauftragter:  Prof. Dr. Neidhardt

Supervised und Unsupervised Learning, Klassifikations- und Regressionsfragen, Klassifikationsverfahren: Logistische Regression, K-nearest neighbors, Diskriminanzanalysen, Baum-basierte Verfahren (Gradient Boost, Random Forest, Bagging), Support Vector Machines, Regressionverfahren: Dimensionsreduktionsverfahren (Hauptkompomentenanalyse, Faktormodelle), Ridge und Lasso-Regression, verallgemeinerte lineare Modelle, Baum-basierte Verfahren. Modellauswahl, Bias-Varianz-Tradeoff, Resamplingverfahren, Bootstrapp und Cross Validation, umfangreiche Anwendungen aus der Versicherungs- und Finanzbranche
(bspw. Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Schadenseintrittswahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen)

Modulbeauftrage: Prof. Dr. Brück

Hier wird eine Einführung in die mehrdimensionale Integralrechnung und die Vektoranalysis gegeben. Die wesentlichen Inhalte umfassen Kurven-, Flächen- und Volumenintegrale, Vektoranalysis und Integralsätze (Gauss, Stokes und Green).

Interpolation, Diskrete Fouriertransformation und FFT, Numerische Integration, Anfangswertprobleme (Einschrittverfahren, Mehrschrittverfahren, explizite und implizite Verfahren, Stabilität, steife DGLen), Grundlegendes zu Randwertproblemen (Schießverfahren, Finite Differenzen).