Forschungsprojekt Finanzmathematik

Zunächst gibt eine kurze einführende Vorlesung einen Überblick über Zinsstrukturmodelle und Zinsderivate. Danach werden ausgewählte aktuelle Fragen der marktkonsistenten Bewertung von Finanz- und Versicherungsprodukten und des Managements von Zinsrisiken in Banken und Versicherungen in Projekten bearbeitet, die idealerweise mit der Implementierung eines Modells abschließen.
Das Modul setzt Kenntnisse über stochastische Integration voraus.